Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.

Кому рекомендуем посетить это занятие:

• Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
• Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
• Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем

Требования к слушателям:

• Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
• Знать
  • Опционная волатильность (implied volatility)
  • Историческая волатильность
  • греки (дельта, гамма, вега, тетта)

День первый Часть 1 и 2
22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
Часть 1 (с 10 до 13)

Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.

Ранжирование риска:

• Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
• Вега опциона - чистый рыночный риск.
• Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
• Биржевое ГО - комплексная оценка риска

Продающий сайт